以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://222.73.7.161/bbs/index.asp) -- 金字塔软件问题提交 (http://222.73.7.161/bbs/list.asp?boardid=2) ---- 模拟交易信号和交易评测信号不一致,导致开仓错误 (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=11886) |
-- 作者:蓝色闪电 -- 发布时间:2012/5/22 21:01:27 -- 模拟交易信号和交易评测信号不一致,导致开仓错误 按照交易系统在交易评测和事后回盘显示,今天我的交易系统应该对股指期货开多。但是模拟交易却开空,导致整个交易相反了。分析原因,估计是我判断交易方向时,把变量放在判断日期变化的代码段时中赋值,而此代码段在模拟交易中没有执行而导致的。请大家帮忙分析下原因 IF DATE<>REF(DATE,1) THEN BEGIN S:=XXX; K:=XXX; END
BPK:=S>K;
IF BPK THEN BEGIN ![]() ![]() |
-- 作者:蓝色闪电 -- 发布时间:2012/5/22 21:22:55 -- 我当天第1单开仓方向只和历史数据有关,和当天第1根K线无关的。
所以一定是决定开仓方向的S、K两个变量的值出错了。 |
-- 作者:蓝色闪电 -- 发布时间:2012/5/22 21:28:38 -- 或是BPK、SPK存在问题
请金字塔自己测试下,看看到底怎回事。 |
-- 作者:蓝色闪电 -- 发布时间:2012/5/22 21:44:04 -- 对了,今天我用了自定义的框架,对两个品种分别使用不同的公式下单。这会不会也可能是出现问题原因?
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-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2012/5/23 9:31:53 -- 把完整的策略贴上来看一下 |
-- 作者:admin -- 发布时间:2012/5/23 10:01:57 -- 公式中的逻辑问题,是很难通过猜理去解决的,希望你能仔细的看看 http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&Id=332 问题4 中的调试技巧,将公式运行时的一些关键变量记录下来,出现问题后通过日志的记录来寻找逻辑错误的蛛丝马迹 |
-- 作者:蓝色闪电 -- 发布时间:2012/5/29 12:32:15 -- 找到原因了:1分钟取2小时跨周期指标,发现评测可以取到昨天的指标数据。而模拟交易只能取到前天的,不能取到昨天的。导致两者的信号不一致。这好象是由两者使用的历史K线数不同引起的。 这应该是一个缺陷吧。期望修正 |