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----  求高人指点金字塔如何实现马尔科夫链模型???  (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=11&id=96758)

--  作者:cc315416174
--  发布时间:2016/4/26 23:09:53
--  求高人指点金字塔如何实现马尔科夫链模型???

    具体的投资决策是,首先定义 m个状态,用前 N时间段的K线收盘价数据作为训练数据集,训练T步状态转移概率矩阵,然后利用当前的收盘价数据预测第 T个时刻的价格,如果预测的价格大于当前的价格,则做多;如果预测的价格小于当前的价格,则做空。


    一共设置五个状态1、2、3、4、5分别表示大跌、小跌、盘整、小涨、大涨,利用历史前 天至今的开盘价数据训练状态转移矩阵,根据马尔科夫模型,进行预测。入场逻辑如下:
        如果当前状态处于状态4或5,而且预测下一步转移为状态5(大涨),那么做多。
        如果当前状态处于状态1或2,而且预测下一步转移为状态1(大跌),那么做空。
        当前持有多仓,如果预测下一步状态转移为3(盘整),则平仓;如果预测下一步状态转移为1(大跌),那么平多且反手开空。
       当前持有空仓,如果预测下一步状态转移为3(盘整),则平仓;如果预测下一步状态转移为5(大涨),那么平空且反手开多。

[此贴子已经被作者于2016/4/26 23:10:25编辑过]

--  作者:cc315416174
--  发布时间:2016/4/28 0:22:37
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