以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://222.73.7.161/bbs/index.asp) -- 策略编写求助区 (http://222.73.7.161/bbs/list.asp?boardid=11) ---- 写策略公式 (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=11&id=86729) |
-- 作者:twty4700 -- 发布时间:2015/10/28 18:07:27 -- 写策略公式 求写策略公式(可自动交易)交易价为收盘价交易量为固定2手(最好可调) 买点1:2周期线上穿20周期线 卖点1:2周期线下穿20周期线 条件1:20周期线水平(连续20日以上20周期线线性回归斜率绝对值都小于0.25) 条件2:20周期线不水平20周期线线性回归斜率绝对值大于0.25 多开空平条件:在条件1下买点1出现4次后的第5次出现买点1 多开空平条件:在条件1下卖点1出现4次后的第5次出现卖点1 (在条件1下:多空为一组出现4组后不空仓持续反手) (从条件1下走出到条件2继续交易一组多空信号持续反手) 清仓条件:(无论多空都平)从条件1下走出到条件2第二组多空信号的第一个信号或每天时间到22:59 附件为通达信下所写图形,问在于如何统计条件1连续成立的周期数
|
-- 作者:fly -- 发布时间:2015/11/17 10:24:58 -- 2周期线上穿20周期线
是指2周期均线:MA2(CLOSE,2); 是指20周期均线:MA20(CLOSE,20); |
-- 作者:zm71212302 -- 发布时间:2015/12/6 17:29:48 -- INPUT:N1(2,1,100,1);//开仓手数 资产:ASSET,NOAXIS; {
|
-- 作者:zm71212302 -- 发布时间:2015/12/6 17:37:10 -- 统计指标 所有交易 多头交易 空头交易 净利润 61,675.20 -7,025.25 68,700.44 总盈利(毛利) 114,709.67 7,614.00 107,095.66 总亏损(毛损) -53,034.45 -14,639.26 -38,395.20 盈利因子(毛利/毛损) 2.16 0.52 2.79 收益率 308.38% -35.13% 343.50% 年化收益率 187.27% -27.71% 205.61% 最大资产回撤 -54,685.88 N/A N/A 净利润/最大资产回撤 1.13 N/A N/A 最大资产回撤幅度 -65.82% N/A N/A 年化收益率/最大资产回撤幅度 2.85 N/A N/A 交易次数 58 10 48 盈利交易次数 30 4 26 亏损交易次数 28 6 22 胜率 51.72% 40.00% 54.17% 平均盈亏 1,063.37 -702.53 1,431.26 平均盈利 3,823.66 1,903.50 4,119.06 平均亏损 -1,894.09 -2,439.88 -1,745.24 盈亏比 2.02 0.78 2.36 最大单盈 26,874.47 4,078.03 26,874.47 最大单亏 -7,423.54 -5,924.06 -7,423.54 最大连盈 5 4 5 最大连亏 5 5 5 平均持仓周期 498.53 124.60 576.44 平均盈利周期 712.33 167.25 796.19 平均亏损周期 269.46 96.17 316.73 测试策略:超级引用:ISS(2,2,20) 测试品种:RU00 橡胶连续 滑移价差:开仓 0 跳 平仓 0 跳(1跳=5) 运行周期:1分 手续费 :使用系统默认设置 测试时段:2014/08/05 - 2015/12/04 (90272根K线) 初始资金:2.00 万元 |
-- 作者:zm71212302 -- 发布时间:2015/12/6 17:37:36 -- 额,这个回撤有点大
|