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---- 求编写一策略 (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=11&id=8005)
-- 发布时间：2011/9/14 8:58:40
-- 求编写一策略
| 用到指标：boll 开多条件： 最新价格向上穿越前一根K线的boll上轨； 平多条件： 1.最新价格向下穿越前一根K线的boll中轨； 2.从开仓的那根K线开始算起，所到过最高点往下跌幅超过N1（将N1设置为一个变量）。 3.当浮动盈利点数最大达到N3个点，启动保本止损策略，价格回到开仓成本价既平仓。 开空条件： 最新价格向下穿越前一根K线的boll下轨； 平空条件： 1.最新价格向上穿越前一根K线的boll中轨； 2.从开仓的那根K线开始算起，所到过最低点往上涨幅超过N2（将N2设置为一个变量）。 3.当浮动盈利点数最大达到N3个点，启动保本止损策略，价格回到开仓成本价既平仓。 |
-- 发布时间：2011/9/14 9:09:47
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问题正在解决中
-- 发布时间：2011/9/14 9:59:43
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程序中有失误的地方请见谅。
input:N1(1,1,100,1),N2(1,1,100,1),N3(1,1,100,1);
variable:kcp=DRAWNULL,kcprice=DRAWNULL,kz=0;
upp:="boll.UPPER";
mid:="boll.mid";
lower:="boll.lower";
if kcp=DRAWNULL then kcprice:=DRAWNULL; else kcprice:=ENTERPRICE;
//开多最新价格向上穿越前一根K线的boll上轨；
if c>ref(upp,1) then
begin
sellshort(holding<0,holding,market);
buy(holding=0,1,market);
kcp:=BARPOS;
end
//平多条件：
//1,最新价格向下穿越前一根K线的boll中轨；
if c<ref(mid,1) then
begin
sell(holding>0,holding,market);
kcp:=DRAWNULL;
end
//2.从开仓的那根K线开始算起，所到过最高点往下跌幅超过N1（将N1设置为一个变量）。
if hhv(c,BARPOS-kcp)-c>N1 then
begin
sell(holding>0,holding,market);
kcp:=DRAWNULL;
end
//3.当浮动盈利点数最大达到N3个点，启动保本止损策略，价格回到开仓成本价既平仓。
if OPENPROFIT/MINDIFF=N3 then kz:=1;
if kz=1 and c=kcprice then
begin
sell(holding>0,holding,market);
kcp:=DRAWNULL;
kz:=0;
end
//开空条件：
//最新价格向下穿越前一根K线的boll下轨；
if c<ref(lower,1) then
begin
SELL(holding>0 ,holding ,market );
buyshort(holding=0,1,market);
kcp:=BARPOS;
end
//平空条件：
//1.最新价格向上穿越前一根K线的boll中轨；
if c>ref(mid,1) then
begin
sellshort(holding<0,holding,market);
end
//2.从开仓的那根K线开始算起，所到过最低点往上涨幅超过N2（将N2设置为一个变量）。
if c-llv(c,BARPOS-kcp)>N2 then
begin
sellshort(holding<0,holding,market);
kcp:=DRAWNULL;
end
//3.当浮动盈利点数最大达到N3个点，启动保本止损策略，价格回到开仓成本价既平仓。
if OPENPROFIT/MINDIFF=N3 then kz:=1;
if kz=1 and c=kcprice then
begin
sellshort(holding<0,holding,market);
kcp:=DRAWNULL;
kz:=0;
end
-- 发布时间：2011/9/14 10:22:48
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非常感谢您的及时回复。
但是此策略在测试的时候不正常，所有开仓单，在开仓以后马上平仓了，结果是永远亏了手续费。
我认为您在这一点写的不对：
//2.从开仓的那根K线开始算起，所到过最高点往下跌幅超过N1（将N1设置为一个变量）。
if hhv(c,BARPOS-kcp)-c>N1 then
begin
sell(holding>0,holding,market);
kcp:=DRAWNULL;
end
“BARPOS”是指在从有K线数据以来到当前K线的周期数，而我们要的是从开仓的那根K线算起，到当前K线的周期数。
我认为该这么写：
exl1=:(hhv(h,enterbars)-enterprice)>n1; //从开仓的那根K线开始算起，所到过最高点往下跌幅超过N1（将N1设置为一个变量）。
-- 发布时间：2011/9/14 10:25:51
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恩,直接用系统自带函数enterbars和enterprice即可.
-- 发布时间：2011/9/14 11:14:12
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恩。
-- 发布时间：2011/9/14 11:35:39
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我自己也写了个，未达到效果，帮忙看看啊，谢谢！
input:m(26,5,200,1),n(2,0.1,10,0.1),n1(50,0,100,1);
MID :=MA(CLOSE,M);
UPPER:=MID + N*STD(CLOSE,M);
LOWER:=MID - N*STD(CLOSE,M);
enlong:=cross(c,ref(upper,1));
//开多条件，最新价上穿前一根K线的BOLL上轨
exlong1:=cross(ref(mid,1),c);
//平多条件1，最新价下穿前一根K线的BOLL中轨
enshort:=cross(ref(lower,1),c);
//开空条件，最新价下穿前一根K线的boll下轨
exshort:=cross(c,ref(mid,1));
//平空条件1，最新价上穿前一根K线的BOLL中轨
exlong2:=(hhv(h,enterbars)-enterprice)>n1 and cross(enterprice,c);
//平多条件2，最大浮动盈利达N1点，并且价格回到开仓价位
exshort2:=(enterprice-llv(l,enterbars))>n1 and cross(c,enterprice);
//平空条件2，最大浮动盈利达N1点，并且价格回到开仓价位
exl2:(hhv(h,enterbars)-enterprice)>n1 and cross(enterprice,c),linethick0;
exs2:(enterprice-llv(l,enterbars))>n1 and cross(c,enterprice),linethick0;
if exlong1 or exlong2 then
sell(holding=1,0,market);
if exshort or exshort2 then
sellshort(holding=-1,0,market);
if enlong then
buy(holding=0,1,market);
if enshort then
buyshort(holding=0,1,market);
-- 发布时间：2011/9/14 12:16:39
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从图中可以看出，十字光标所在的位置是将空单平仓的操作，实际上此处并不满足我们的平仓条件，从左上角看出是exs2的值为1。
不理解在此位置exs2的条件怎么会成立呢？求解
-- 发布时间：2011/9/14 15:32:14
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把你的exs2再进一步分解,看看条件--肯定是满足的.
exs2:(enterprice-llv(l,enterbars))>n1 and cross(c,enterprice),linethick0;
调试技巧参考这里方法1http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=1246&page=1&star=1
-- 发布时间：2011/9/16 10:58:02
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exs2:(enterprice-llv(l,enterbars))>n1 and cross(c,enterprice),linethick0;
是两个条件语句用and连接起来的，要两个条件同时满足exs2的返回值才是一，所以，exs2是不是不能再分解了。
我认为and连接的不能分解，OR连接的可以分解，对吗