想编写一个简单的测试公式，就是做不好，请求帮忙。

1：做日内交易

2：在规定时间开仓平仓，譬如9：40开仓，14：59平仓

3：止损，或达到理想点位后回撤规定点位止盈，譬如亏20点止损，盈利30点以上，当从最高盈利点位回撤20点时平仓。

4：因为仅为测试所用，开仓方向可以全空，或全多，或随机。

如果稍微复杂一些：

5：开仓方向，A：追趋势B：反趋势（可选择开仓前一根K线或n根K线来决定或其它）

6：选择主力合约，以成交量为标准

7：平仓时间：在股指上收盘在15：15，但交割日时收盘在15：00，如果想在收盘前1分钟平仓，如何处理？

一看就是个像样的思路，类似的模型写过好几次。就帮你写了

variable:hl=c,zs=c;
if holding>0 and l<zs then sell(1,1,limitr,min(o,zs)-mindiff);
if holding<0 and h>zs then sellshort(1,1,limitr,max(o,zs)+mindiff);

if time=094000 and holding=0 and ref(c>o,1) then begin
 buy(1,1,limitr,o);
 hl:=h;//记录买入后最高点
 zs:=o-20;
end

if time=094000 and holding=0 and ref(c<=o,1) then begin
 buyshort(1,1,limitr,o);
 hl:=l;
 zs:=o+20;
end

if holding>0 and h>=hl then begin
 hl:=h;
 if hl-enterprice>30 then zs:=hl-20;//浮动盈利30点，则回落20个离场
end

if holding<0 and l<=hl then begin
 hl:=l;
 if enterprice-hl>30 then zs:=hl+20;
end

if time>=145900 then begin
 sell(holding>0,1,limitr,o);
 sellshort(holding<0,1,limitr,o);
end

太感谢了，火哥真是个热心人呀

上次给我编辑的公式证明了一个问题，在没有任何技术的的条件下，设好止损止盈，还是可以盈利的，10：30之前的开仓年收益相当不错，如果全仓开，收益还要高很多，完全超过了我的想象。但有些时间点盈利很高，有些时间点亏损也不小，且时间参数，止损止盈的参数（或回撤）还很难调节（每个时间点的优化参数不一样），所以又来请教您了。

1：不规定固定点时间，time规定在一个时间区：譬如9：30-10：30

2：如果仅用ref(c>o,1)开多仓或ref(c<=o,1)开空仓，开仓成立后过滤之后的开仓，那么9：30以后的几根K线内可能就经  开仓了，之后的时间又很难测试到，所以能否附加条件来拉长时间，譬如前10根K线的趋势（ref(c,1)-ref(c,11)>10或<10）

3：如果附加L-2数据的指标，是否会冲突。

本人是新手中的新手，能够看懂简单的公式已经不错了，所以才提出以上幼稚的问题，希望得到您的帮忙。

测试只能测试一个大概，跟真正的实盘肯定是有差异的，另，我们现在没有L2的行情