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----  请修改一下固定点位保护策略  (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=11&id=74078)
--  作者：frizzle
--  发布时间：2015/1/7 10:12:30
--  请修改一下固定点位保护策略

我现在想交易的程序很简单大致啥意思是：交易商品A，主趋势为多，交易数B：入场点位C：程序化做如下保护：
【1】商品在C位置开多，手数为B；
【2】商品在C位置下跌0.5%，平多开空，手数为B
【3】商品又反弹至C位置，平空开多，手数为2B；
【4】商品又从C位置下跌0.5%，平多开空，手数为4B；
【5】商品再次反弹至C位置，平空开多，手数为8B
【6】商品如果在从C下跌0.5%，则全部平仓。
举例：交易品种：白糖  SR1505   0.5% 入场点4600 手数5手  方向做多
【1】当SR1505商品指数等于4600时，开多5手
【2】下跌至4577，平多开空5手
【3】反弹至4600，平空开多10手
【4】下跌至4577，平多开空20手
【5】反弹至4600，平空开多40手
【6】下跌至4577，平多。全部平仓
如上的交易策略， 目前手里有一个前期编辑的策略，帮忙检查看看问题在哪里？


VARIABLE:n=0,b=5;//假设初始手数5；
x:=4670;//假如是4670
if x-l>=0.005*x and holding>0 then sell(1,HOLDING,market);
if x-l>=0.005*x and holding=0 then begin//x是入场价格
buyshort(1,b,market);
b:=2*b;
end
if x-l>=0.005*x then n:=1;
if n=1 and h=x and holding<0 then sellshort(1,holding,market);
if n=1 and h=x and holding=0 then BEGIN
buy(1,1,market);
b:=2*b;
end
[此贴子已经被作者于2015/1/7 10:12:54编辑过]
--  作者：pyd
--  发布时间：2015/1/7 14:03:21
--  

VARIABLE:n=0;
b:=1;
x:=4600;//改入场点的话只需改x的值
if h=x and n=0 then begin //入场点价格x
buy(holding=0,b,market);
n:=1;
end

if l<=x-0.005*x and n=1 then begin
 sell(holding>0,holding,market);
 buyshort(holding=0,b,market);
 n:=2;
 end

if n=2 and c=4600 then begin
sellshort(holding<0,holding,market);
buy(holding=0,2*b,market);
n:=3;
end
if l<=x-0.005*x and n=3 then begin
 sell(holding>0,holding,market);
 buyshort(holding=0,4*b,market);
 n:=4;
 end
 if n=4 and c=x then begin
 sellshort(holding<0,holding,market);
 buy(holding=0,8*b,market);
 n:=5;
 end
 if n=5 and l<=x-0.005*x then begin
sell(holding>0,holding,market);
n:=0;
end
--  作者：frizzle
--  发布时间：2015/1/7 14:35:16
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谢谢了， PYD真好。。。我弄这个模型的时候，也会很用心，真写写你。
--  作者：frizzle
--  发布时间：2015/1/9 14:03:12
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我现在想交易的程序很简单大致啥意思是：交易商品A，主趋势为多，交易数B：入场点位C：程序化做如下保护：
【1】商品在C位置开多，手数为B；【当价格达到C，立即开仓，不能等到K线走完再入场，开仓之和，除非遇到止损平仓，然后再反弹只C位置，重新开多，其它在C价格附件震荡的时间不能开仓，这个不知道用怎么写】
【2】商品在C位置下跌0.5%，平多开空，手数为B【同理，在C下跌0.5%位置附件，除非反弹止损，再次到这个位置才开仓。】
【3】商品又反弹至C位置，平空开多，手数为2B；
【4】商品又从C位置下跌0.5%，平多开空，手数为4B；
【5】商品再次反弹至C位置，平空开多，手数为8B
【6】商品如果在从C下跌0.5%，则全部平仓。
举例：交易品种：白糖  SR1505   0.5% 入场点4600 手数5手  方向做多
【1】当SR1505商品指数等于4600时，开多5手【这里开多5手之后，价格在4600附件运行，再次触及这个位置，不开仓，除非在4577止损之后，再次反弹到4600才开仓 】
【2】下跌至4577，平多开空5手   【这里4577开空之后，除非反弹4600之后平仓了，不然在4577附件震荡，已经开仓了，就不要开仓了】
【3】反弹至4600，平空开多10手
【4】下跌至4577，平多开空20手
【5】反弹至4600，平空开多40手
【6】下跌至4577，平多。全部平仓
另外有一个地方编程的时候，修正一下， 就是入场点X，可以手动输入，然后那个入场点x下跌或者上涨0.5%的位置，最好也变成手动输入，这样就不会存在四舍五入，或者小数点的问题了
--  作者：pyd
--  发布时间：2015/1/9 15:23:11
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 和1楼的要求没什么区别还是2楼的代码

1，c在k线没有走完时就是最新价，条件达到用固定轮询可以立即成交，但是过后这个信号可能就消失了，

例如你设定的满足c=4600开仓，k线中出现这个价格会出现信号会交易，但是k线走完后如果收盘价不是4600这个信号就会消失。

对于历史的k线c才是收盘价，如果没有收盘价刚好等于你设定的价格x那么历史k线就不会有信号。

2，止盈止损时 l<=x-0.005*x  这是一个范围，不是整数也没有影响。

[此贴子已经被作者于2015/1/9 15:37:41编辑过]
--  作者：frizzle
--  发布时间：2015/1/9 16:06:17
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噢 那下周我试试看看