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--  策略编写求助区  (http://222.73.7.161/bbs/list.asp?boardid=11)
----  编程需要帮助  (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=11&id=7030)
--  作者：zbxtony
--  发布时间：2011/6/29 13:52:13
--  编程需要帮助
请问，如果价格上涨2%就做多，之后价格从最高价格下跌2%就平多单开空单，开空单后价格从最低价格上涨2%就平空单开多单，连续在市，也就是2%转向系统，这个策略可以编写成程序化交易模型吗，如果可以，请帮助编写，谢谢。
--  作者：jinzhe
--  发布时间：2011/6/29 15:31:05
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variable :n=0;
o1:=valuewhen((date<>ref(date,1)),o); //今日开盘价
if enterbars=-1 and c/o1>=1.02 then begin //第一次开仓 最新价比今日开盘价上涨2%以上时开仓
 buy(1,1,thisclose);
 n:=1;
end

if ref(hhv(h,enterbars),1)/c>=1.02 and n<>1 then begin//最高价格下跌2%就平多开空
 sell(holding>0,0,thisclose);
 buyshort(1,1,thisclose);
end

if c/ref(llv(l,enterbars),1)>=1.02 and n<>1 then begin//最低价格上涨2%就平空开多
 sellshort(holding<0,0,thisclose);
 buy(1,1,thisclose);
end

 

 

写了下，不过过了开盘时间没有测试。希望能够抛砖引玉
--  作者：zbxtony
--  发布时间：2011/6/30 8:39:36
--  

谢谢