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----  请教一个简单的交易策略编写  (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=11&id=69646)

--  作者:frizzle
--  发布时间:2014/9/5 15:26:47
--  请教一个简单的交易策略编写
我现在想交易的程序很简单大致啥意思是:交易商品A,主趋势为多,交易数B:入场点位C:程序化做如下保护:
【1】该商品指数波动距C反向波动0.5%商品反向做空,交易手数减半B/2;
【2】如果在反向波动至C位置,交易方向反向做多,交易手数为B+B/2=1.5B;
【3】商品指数波动距C反向波动0.5%,商品反向做空,手数为1.5B/2=0.75B ,
【4】商品波动值C位置,反向做多,手数为2B。
【5】商品指数波动距C反向波动0.5%,商品反向做空,手数为1.5B/2=B 
【6】商品波动值C位置,反向做多,手数为3B
举例:交易品种:白糖  SR1501   0.5% 入场点5000 手数10手  方向做多
【1】跌至4975   平多开空, 手数5手
【2】反弹至5000. 平空开多,手数15手
【3】跌至4975   平多开空  手数15/2=8手
【4】反弹至5000  平空开多 手数15+8=23手
【5】跌至4975    平多开空  手数23/2=12手
【6】反弹至5000  开多平空  手数12+23=35手
如上的交易策略, 可以编辑吗?如果可以编辑一个完整的策略,我试试看看。

--  作者:pyd
--  发布时间:2014/9/9 11:58:22
--  
手数要么是固定的,要么是成倍增加这种有规律的,楼上手数没有规律没法写哦。
--  作者:frizzle
--  发布时间:2014/9/9 13:27:31
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哦。 那就用手数是倍增的看看。每次反向手数翻倍吧。 
--  作者:pyd
--  发布时间:2014/9/9 13:45:36
--  

1,翻几倍?

2,多头手数只接着多头上一次交易手数翻倍,还是多头也可以接着空头翻倍?


--  作者:frizzle
--  发布时间:2014/9/9 13:47:54
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嗯 是的。 直接翻倍。 比如上面举例子  白糖5000开多5手,后面跌至4975则平多并反向10手。如果在反弹至5000,则平空并且开多20手,以此类推


--  作者:pyd
--  发布时间:2014/9/9 14:23:53
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VARIABLE:n=0,b=10;//假设初始手数10;
if x-l>=0.005*x and holding=0 then begin//x是入场价格
buyshort(1,b,market);
b:=2*b;
end
if x-l>=0.005*x then n:=1;
if n=1 and h=x and holding=0 then BEGIN
buy(1,1,market);
b:=2*b;
end

 


--  作者:frizzle
--  发布时间:2014/9/9 14:54:33
--  
我在测试:是不是(1)导入策略并编译  (2)开仓10手白糖做多。  (3)导入图标程序化交易    入下图不是这样测试呢。


--  作者:frizzle
--  发布时间:2014/9/9 14:58:16
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我现在测试:是不是(1)导入策略并编译  (2)开仓10手白糖做多。  (3)导入图标程序化交易    如下图不是这样测试呢。
--  作者:frizzle
--  发布时间:2014/9/9 14:59:31
--  
我现在测试:是不是(1)导入策略并编译  (2)开仓10手白糖做多。  (3)导入图标程序化交易    是不是这样测试呢
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--  作者:frizzle
--  发布时间:2014/9/9 15:05:37
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我测试的方法对吗?