| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://222.73.7.161/bbs/index.asp) -- 策略编写求助区 (http://222.73.7.161/bbs/list.asp?boardid=11) ---- 计算资产组合贝塔系数的自定义函数 (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=11&id=50961) |
| -- 作者：chinto -- 发布时间：2013/4/12 8:25:47 -- 计算资产组合贝塔系数的自定义函数 Function BetaCal(x,a,b,c,d,e,f,n)
其中 x 参照物，如沪深300指数 000300 a,b,c,d,e,f 为6支不同的股票代码 n 为周期数 根据上述参数，返回每支股票的权重配比。 约束条件： 1：单只股票权重不能超过50%，参数可调 2：配比后资产组合的贝塔系数200周期均值在0.6-1.1之间，参数可调 谢谢众大神！ |
| -- 作者：admin -- 发布时间：2013/4/12 8:56:03 -- 具体的要求写写啊 |
| -- 作者：chinto -- 发布时间：2013/4/12 10:37:42 -- 目的：寻找一个股票组合，使该组合的贝塔值与大盘接近。 1、输入任意6个股票代码、指定周期数比如200，以及要跟踪的指数如‘000300’ 2、给上述股票分配初始权重w，权重之和是1 3、t:=w1*a+w2*b+w3*c+w4*d+w5*e+w6*f 4、用循环语句测试最佳的权重参数是多少，使得deta(a1,t,n)的返回值在0.6到1.1之间， 5、返回w1到w6的值 |
| -- 作者：王锋 -- 发布时间：2013/4/12 11:03:25 -- 这个功能要借助VBA来扩展实现，代码量巨大，无法为你免费编写。 建议你到高级区联系版主，看看他能否为你付费定制开发 |