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--  策略编写求助区  (http://222.73.7.161/bbs/list.asp?boardid=11)
----  [求助]请老师帮把即日策略改为隔日的趋势策略，谢谢。  (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=11&id=30409)
--  作者：lzql888
--  发布时间：2012/11/5 22:33:47
--  [求助]请老师帮把即日策略改为隔日的趋势策略，谢谢。
//策略:Dual Thrust
//类型:日内

//中间变量
input:n(1,1,100,1),K1(0.7,0.1,1,0.1),k2(0.7,0.1,1,0.1),nmin(10,1,100,1),ss(1,1,100,1);
CYC:=barslast(date<>ref(date,1))+1;
昨高:=callstock(stklabel,vthigh,6,-1);
昨低:=callstock(stklabel,vtlow,6,-1);
昨收:=callstock(stklabel,vtclose,6,-1);
开盘价:=valuewhen(cyc=1,open);
HH:=hhv(昨高,n);//N日high的最高价
HC:=hhv(昨收,n);//N日close的最高价
LC:=LLV(昨收,n);//N日close的最低价
LL:=LLV(昨低,n);//N日low的最低价
浮动区间:=max(HH-LL,HC-LL);//range 
上轨:开盘价+k1*浮动区间;
下轨:开盘价-K2*浮动区间;
t1:=time>opentime(1) and time<closetime(0)-nmin*100;
t2:=time>=closetime(0)-nmin*100;
手数:=ss;
//交易条件
开多条件:=c>上轨 and holding=0;
开空条件:=c<下轨 and holding=0;
//交易系统
开多:buy(开多条件 and t1 and cyc>1,手数,market);
开空:buyshort(开空条件 and t1 and cyc>1,手数,market);
收盘平多:sell(t2,手数,market);
收盘平空:sellshort(t2,手数,market);
--  作者：lzql888
--  发布时间：2012/11/5 22:43:44
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忘了说  收盘平多:sell(t2,手数,market); 函数，测试时，不是当根K线平仓的价格 跳到了第二天的开盘价的价格 请老师帮改为测试时用当根K线平仓的价格函数 如limitr,c 谢谢。
--  作者：lzql888
--  发布时间：2012/11/6 14:00:59
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期待助人为乐的精神出现
--  作者：人生如棋
--  发布时间：2012/11/6 19:49:36
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楼主，可能没看懂个代码的意思吧。。。你这个改成隔夜没办法的，他意思是突破开仓，到时间点就平仓，t2就是那个平仓点。。
--  作者：lzql888
--  发布时间：2012/11/6 22:43:17
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谢谢兄关注！隔夜的应该是可以吧？上下轨是0.7  做多为例：今日往上突破价格后开多仓，然后没破下轨就持仓 第二天继续涨 突破上轨也不管他 直到突破下轨再反手做空 我是这个意思 最直接的表达是 突破上轨做多后 一直持仓到突破下轨在反手做空 改成一直在市交易的模式。我想应该可以办到的。
--  作者：lzql888
--  发布时间：2012/11/7 21:45:12
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无望 结贴了