组合套利

套利合约：豆油--棕榈油 1701    豆油---菜油 1701    豆粕--菜粕 1701

周期：1分钟

指标  布林线  （用两个品种的价差做布林线，参数26，2）

开仓1

当1分钟收盘价差跌破 布林线下轨：

多豆油空棕榈 、多豆油空菜油、多豆粕空菜粕

当1分钟收盘价差 突破 布林线中轨平仓

开仓2

当1分钟收盘价差突破布林线上轨：

空豆油多棕榈、空豆油多菜油、空豆粕多菜粕

当1分钟收盘价差 跌破 布林线中轨平仓

资金管理：

按照 1、豆油--棕榈油 1701  2、豆油---菜油 1701  3、豆粕--菜粕 1701  的顺序

最多同时持有 2个套利组合（持有2个套利组合的过程，有第三个组合信号不做）

手数：

   豆油--棕榈油 1701  5组  豆油---菜油 1701  5组  豆粕--菜粕 1701 10组

配比：

   豆油--棕榈油 1701  1：1  豆油---菜油 1701  1：1  豆粕--菜粕 1701  3：4

价差限价交易：

以多豆油空棕榈油开平仓为例：

开仓时

当1分钟收盘价差 跌破 布林线下轨 时 价差a=  豆油最新价格 – 棕榈油 最新价格

5分钟内（超过5分钟停止开仓）  当豆油卖一价 减去 棕榈油价格买一价   =   价差a  时开仓买入

平仓时

当1分钟收盘价差 突破 布林线中轨平仓

   3分钟内（超过3分钟后直接对手价平仓）当豆油买一价 减去 棕榈油卖一价   =   价差a  时平仓

 限量交易：

以多豆油空棕榈油开平仓为例：

开仓时  豆油卖一量 和 棕榈油买一量 两者最小量的80% 

平仓时  豆油买一量 和 棕榈油卖一量 两者最小量的80% 

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补单：

当有一边出现缺腿的时候，在n秒钟直接对手价补单

涨跌停：

当套利组合有一个品种出现 涨跌停，停止开仓平仓 （比如豆油涨停 豆油棕榈套利组合停止，其他组合继续）

附：收盘前一分钟不开仓