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---- Dual_Thrust策略上下轨为什么不是直线？ (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=10&id=57102)
-- 发布时间：2013/9/27 17:15:00
-- Dual_Thrust策略上下轨为什么不是直线？
这是金字塔[RogarZ]发布的Dual_Thrust策略。对应的图中，n的值大于1时，上轨下轨应该是绿线那种直的线条，现在为什么拐了一个弯？
variable:n=5,K1=0.7,K2=0.7;
昨高:=callstock(stklabel,vthigh,6,-1);
昨低:=callstock(stklabel,vtlow,6,-1);
昨收:=callstock(stklabel,vtclose,6,-1);
N1:=barslast(date<>ref(date,1));
CYC:=N1+1;
开盘价:=valuewhen(CYC=1,open);
HH:=hhv(昨高,n);//N日high的最高价
HC:=hhv(昨收,n);//N日close的最高价
LC:=LLV(昨收,n);//N日close的最低价
LL:=LLV(昨低,n);//N日low的最低价
浮动区间:=HH-LL;//range
上轨:IntPart(开盘价+k1*浮动区间),ColorGray,linethick1;
下轨:IntPart(开盘价-K2*浮动区间),linethick1;
此主题相关图片如下：dual_thrust问题.jpg
-- 发布时间：2013/10/14 10:43:43
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说明在前N-1日H或L值有较大的变动。
-- 发布时间：2013/10/14 19:20:40
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这个问题是Roger大侠没有仔细检查，遗漏的历史问题。浮动区间是按照5分钟周期计算出来HIGH和LOW的而不是按照原意5天平均日 HIGH和LOW。ROGER大侠不知道如何在分钟图内引用日线数据。这么久了也没有更正过。