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-- 作者:klc -- 发布时间:2013/5/2 0:56:52 -- [原创]教你写一个不卡的复杂图表策略 前言: 这是一个代码框架,其中部分灵感来自阿火的策略、guotx2010的VBA教程和王峰的一句话(如果你注重效率,那么金字塔提供的全局变量数据库的速度完全可以超越INI文件的),所以在此向各位前辈致谢!
适用本框架的前提: 不使用金字塔规定不能用于if ... then中的函数(如统计函数、未来函数等)、采用走完K线、且K线走完后信号就固定下来的(即未来不会发生改变)、使用新图表交易函数、勾选“仅刷最后一根K线”
步骤:
第一步:创建3个自定义函数,创建方法在此不详述,VBA代码如下: \'定义4个动态数组保存信号和信号发生日期和时间 dim dates()
Function INSERTSIG(Formula,SIGNUM,D,T,H)
Function READSIG(Formula,SIGNUM)
Function INIT_SIG(Formula,SigNum,Count)
第二步:Perl公式代码修改为以下框架: ///////////////固定的开头,您仅可以修改“保留信号数”以及“策略号”///////////////////////////////////////////////// GLOBALVARIABLE:d=0,t=0,next_sig_pos=0,保留信号数=20,策略号=0; if barpos=next_sig_pos then if date()<d or (date()=d and time()<=t) or ISLASTBAR then exit; //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//这里本应省略N行代码,这是您原来的策略代码,为了使您马上能测试,我随便写了个简单的策略,请不要照用 issell:=close<open and CALLSTOCK(STKLABEL,vtCLOSE,1,-1)<CALLSTOCK(STKLABEL,vtOpen,1,-1);//2连阴空
//您的策略代码可以非常复杂,唯一需要注意的是请保证后面的结束语句能被执行,即至少产生交易信号时不要使用exit
/////////////////固定的结束语句,请原封不动////////////////////////////////////////////////////////// d:=date();
一般策略卡的原因: 为了优化代码执行效率,使得特别复杂的策略运行起来也不会卡,我专门研究了金字塔公式的执行过程,发现“逐K线计算”+“仅刷最后一根K线”模式的运行原理是这样的: 加载公式到图表,或公式被初次stkindi:从第1根K线(barpos=1)逐根计算至最后一根K线(barpos=DATACOUNT且islastbar为true) 收到新的行情但没有产生新的K线:仅就最后一根K线进行计算 收到新的行情并且产生新的K线(即新K线收到第一笔行情):从第1根K线(barpos=1)逐根计算至最后一根K线(barpos=DATACOUNT且islastbar为true) 由于以上原因,所以勾选“仅刷最后一根K线”后,一般的公式就应该不怎么卡了,但如果你的公式表现还是卡,那就是两个原因了: 1、尽管每次只计算最后一根K线,但你的代码对最后K线计算过程非常复杂,导致刚计算完甚至还没来得及计算完,又收到新的行情了,你的cpu一直处于高度紧张状态 2、当新K线产生时,虽然你勾选了“仅刷最后一根K线”,但新K线收到第一笔行情时,仍会从barpos=1计算至lastbar,所以你如果用1分钟周期,那么当计算量非常大时,1分钟会卡一次
我的优化原理: 1、加载公式时,除了你代码自身优化外,我没什么能帮你的,所以本策略不能使你的公式加载更快 2、收到新行情但未产生新K线时,我建议你的是采用走完K线模式,所以最后K线完全可以不计算,而只在K线走完时计算倒数第2根K线,所以我遇到islastbar直接exit,这样在一根K线未走完时,是完全没有任何计算的 3、只在产生新K线时对倒数第2根K线进行计算,如果该K线产生交易信号,那么调用VBA记录交易该信号以及产生的K线日期和时间 4、产生新K线时,由于金字塔要求从barpos=1开始重新刷新所有K线,第3点我已经为您记录了交易信号以及其产生的日期和时间,所以,我会在金字塔重新刷新第一根K线前(barpos=1),再次调用VBA,把所有交易信号(信号产生时间转换为K线序号)写入单值全局变量数据库 5、金字塔重新刷新所有K线时,我帮你直接从单值全局变量数据库取信号刷新到历史K线上,而不需要重新计算,直到倒数第2根
如果你的代码不复杂,就不要用这个了,反而弄复杂了,计算量越大才越有效,我示范的代码加了个循环3000次,可以看出一点都不卡,如果不优化,就很卡了 |
-- 作者:ackvz -- 发布时间:2013/5/2 8:36:11 --
这种总结 真是太有用了 |
-- 作者:klc -- 发布时间:2013/5/2 11:46:46 -- 昨晚赶着1点前发贴,没写完
为了写得通用,我设了两个参数,解释一下 保留信号数=20 //如果设为0表示显示所有交易信号,如果设20表示仅显示最后20个信号,设得值越小肯定速度越快,建议设置5~20个左右 策略号=0 //策略号不能重复,如果你有4个策略同时跑,那么请设置不同的策略号,策略号的设置范围为0~999,如果两个图表策略设置相同策略号,将产生冲突
最好不要使用ref等金字塔提示不能用在if ... then语句中的函数,如果你要引用前面的周期,建议改为callstock(stklabel,.....)等表达方式,因为金字塔没有提示在if then中不能用callstock
假设:你的策略非常复杂,每计算一个K线需要0.2秒,使用一分钟K线周期,每秒收到两个tick行情,您的图表一共有5千根K线,历史上一共产生了200个交易信号 那么,我可以为您做个优化前后的对比:
优化前:每收到一个tick行情需要计算0.1秒,每秒需要计算两次,即0.2秒;每根K线走完需要进行一次5千根K线的循环计算,即500秒(那肯定是卡死了),您以前唯一可以优化的是点那个“快速”按钮,假如您输入的是100根K线,那么您的程序1分钟也会卡住10秒钟,如果你的信号跨度比较大,比如有可能持仓超过100根K线,那么此方法还行不通了
优化后:一分钟时间内只需要调用最多两次VBA,写和读200次单值全局变量数据库,200个交易指令,一次完整的K线运算,具体如下: 收到新行情时,直接退出,不消耗cpu;每走完一根K线时,需要调用一次VBA(消耗0.00001秒),把历史上的200个交易信号写入单值全局变量数据库,需要写200次全局变量(需要0.000002*200=0.0004秒),以上过程加上数据处理的时间(主要是将信号产生的日期和时间转换为K线序号),我算他0.1秒是绰绰有余了。另外需要0.1秒计算倒数第二根K线,如果这根K线产生了信号,那么需要再次调用VBA把信号记录(这个记录操作我也算他0.1秒)。再加上金字塔本身循环5000个K线所需的时间(但没有任何代码去处理他),这个没测过,应该很快 也就是,最多消耗0.3秒左右即可完成,比之前的大大提高了。 注:关于调用VBA和单值全局变量数据库的操作速度,可参考我另外一个帖子的测试结果,结果显示 GLOBALVARIABLE快于 单值全局变量数据库 快于VBA调用,所以我写程序的时候尽可能把VBA调用次数减少到最低,并且能用GLOBALVARIABLE就不用EXTGBxxx
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-- 作者:sxpms -- 发布时间:2013/5/22 0:01:54 -- 然而,仅仅用于图标,还是有些遗憾了 |
-- 作者:klc -- 发布时间:2013/5/28 21:52:39 -- 楼上的,就是图表的,才有必要优化,后台的应该不存在反复计算的问题吧? |
-- 作者:wb5272 -- 发布时间:2013/6/4 8:08:22 -- 高手啊 |
-- 作者:绿草地77 -- 发布时间:2013/6/24 12:16:57 -- 谢谢分享 |
-- 作者:绿草地77 -- 发布时间:2013/6/24 19:26:57 -- 慢了五秒下单,算不算卡呢? |
-- 作者:klc -- 发布时间:2013/7/1 15:50:44 -- 以下是引用绿草地77在2013/6/24 19:26:57的发言:
慢了五秒下单,算不算卡呢? 不一定是卡,只要你人工在金字塔上操作,觉得金字塔界面操作无影响,就没问题阿 |
-- 作者:klc -- 发布时间:2013/7/25 19:09:15 -- ======在 2013/7/25 15:28:08 您来信中写道:====== 小弟拜读了兄的一系列文章,非常有帮助,感谢兄的分享!
因为我也是准备应用图表交易,需要提高速度,在看兄的“不卡的图表”时,有点疑问,对于新K线时,兄保存交易信号到全局变量,再在刷新时把交易信号信息赋给图表。
小弟的问题是: (1)新K线时,金字塔从首根K线开始的逐K线刷新的目的何在? 取得holding值? 我看兄的代码好像和holding没关系? 金字塔从首根K线刷新的目的应该是金字塔设计者才知道目的,我只是通过研究知道是这样的。我的代码多处用到holding啊,比如公式最后是: /////////////////固定的结束语句,请原封不动////////////////////////////////////////////////////////// d:=date(); 就是当holding变化时,就把holding变化的日期(d)时间(t)和holding的值通过InsertSig这个自定义函数传给vba去保存起来啊。 (2)兄为什么要保留图表的历史交易信号信息,如果已经交易了,这些信息如果不是策略里必须,与当前的交易判断没有关系啊? 如果不需要保留该类信息,不是速度更快,就不需要那个insert函数与read函数了呀 的确没有必要保存所有的信号,如你说的,已经交易了,就不是必要的。所以我在代码中有一个“保留信号数=20”,你设置这个就可以保留不超过20次的信号。当然保留得越少,效率越高,但多保留几个信号,你就可以发挥图表的优势,因为图表交易的一个好处是你可以看到历史上的信号,比较直观。 另外,历史信号也不是一点用处就没有的,金字塔说的,最新的信号是建立在前一个信号的基础上的,比如如果你的策略前面有两次开多1手的信号,那么没有前面两个buy,当前的holding就不会是2,那么也就不可能产生平仓的信号了。看你的策略,你可以保存少一点信号来进一步提高效率,但我测试的情况看,多保留几个信号,也不会太降低效率,因为我写的代码已经是效率比较高的。在重现历史信号的时候,计算量是很低的。
不太理解,望兄指点下,多谢兄了!
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